Stai cercando di utilizzare le medie mobili nella tua strategia di trading?

Devi sapere che uno dei migliori indicatori di trading più utilizzato è quello delle medie mobili, che sono strumenti matematici a disposizione per analizzare i dati degli asset con i quali vogliamo investire.

Cosa sono le medie mobili

Le medie mobili sono delle medie matematiche che prendono in considerazione solamente le ultime rilevazioni temporali.

Questo indicatore viene chiamato mobile poiché il numero degli elementi utilizzati (i prezzi) rimane fisso ed a muoversi è l’intervallo di tempo che si prende in considerazione.

Ad ogni aggiornamento, parte dei vecchi dati viene rimossa e se ne aggiungono di nuovi.

Questo fa sì che la media si muova in progressione seguendo il valore del prezzo del titolo preso in considerazione dalla nostra analisi.

medie mobili
le medie mobili per le tue strategie di trading

Se ad esempio prendiamo una media mobile di 100 giorni, sono presi in esame i valori degli ultimi 100 giorni del nostro titolo e la media viene ricalcolata giornalmente.

Per ogni giorno di stima si elimina il dato più vecchio e si aggiunge quello dell’ultimo giorno, per consentire che i prezzi rimangano sempre 100, come i giorni che stiamo analizzando in progressione temporale.

Ci sono vari modi di considerare i prezzi per effettuare le medie mobili.

In genere si prendono in esame i prezzi di chiusura della giornata, ma si possono anche utilizzare, sempre per lo stesso giorno, i valori massimi o minimi, od ancora quelli di apertura.

Le medie mobili possono anche essere calcolate su base oraria, settimanale, mensile od altro e questo in funzione del tipo di analisi che i vari trader vogliono utilizzare.

Tipologia di calcolo delle medie mobili

Le principali medie mobili utilizzate dai trader sono: la semplice, l’esponenziale e la ponderata.

Tutte le piattaforme di trading utilizzano e mettono a disposizione le medie mobili, e tra queste troviamo anche la piattaforma di EToro, che ne spiega bene anche l’utilizzo, tramite la demo che il sito mette a disposizione per tutti gli utilizzatori.

Ognuna di queste a dei vantaggi e degli svantaggi, ma vediamo nel dettaglio le differenti tipologie di medie mobili sopra indicate.

Le medie mobili semplici od aritmetiche

La media mobile semplice, chiamata anche aritmetica: questa è molto utilizzata in quanto è quella di più facile costruzione.

medie mobili semplici
le medie mobili e le varie tipologie

Si prendono i dati da analizzare di un dato periodo di tempo e le medie mobili semplici sono calcolate aritmeticamente sommando tutti i valori e poi dividendoli per il loro numero.

E molto semplice da calcolare, ma ha il difetto di assegnare ad ogni dato il valore che aveva al momento della rilevazione, e questo significa che tutti i singoli dati avranno la stessa importanza a prescindere dal momento della rilevazione. 

Le medie mobili ponderate

La media mobile ponderata diversamente da quella semplice, attribuisce un maggior peso statistico ai dati più recenti rispetto a quelli più lontani nel tempo.

Facciamo un esempio prendendo in considerazione un periodo di dieci giorni di analisi dei nostri dati.

Il dato di chiusura del decimo giorno sarà moltiplicato per dieci, quella del nono per nove e così a decrescere.

La somma che si otterrà deve essere poi divisa per la somma dei multipli, che nel nostro caso (1 + 2 + 3 …+ 10) sarà cinquantacinque.

Queste medie mobili risultano più focalizzate sui dati più giovani e attutiscono le oscillazioni più vecchie in forma ponderata.

Le medie mobili esponenziali

Questa terza tipologia di medie mobili è quella più complicata da calcolare ed infatti deve essere generata attraverso specifici software di calcolo, che sono comunque semplici poi da utilizzare.

Questa media analizza tutti i dati disponibili, prendendo in considerazione tutti gli elementi del titolo preso in esame, ma applicando una ponderazione esponenziale decrescente.

Le medie mobili esponenziali, infatti, non utilizzano solo i dati del periodo preso in esame dalla nostra media, ma tutti quelli disponibili fin dall’inizio.  

Con il passare del tempo la ponderazione diminuirà fino a diventare infinitesimale per i dati più antichi, che saranno comunque sempre presi in considerazione, analizzando il titolo in esame in maniera molto completa.

medie mobili strategie
studiare le medie mobili per ogni investimento

Strategia di trading utilizzando le medie mobili

La funzione delle media mobili è quella di utilizzare tutti i movimenti del valore del titolo analizzato, seguendone i prezzi nel momento stabilito, anche in virtù della loro facilità di costruzione ed una parziale eliminazione di fattori di soggettività.

Questa tipologia di analisi è chiamata trading system (seguire la tendenza del valore) che ha però il piccolo svantaggio di generare analisi con un certo ritardo in quanto figlie di indicazioni reali.

Gli analisti hanno quindi pensato di utilizzare in contemporanea due medie mobili:

  • una di tipo lento, che utilizza dati di tempi più lunghi, 100 giorni
  • ed una di tipo veloce che si genera invece su un periodo temporale più breve. 50 giorni

Questo permette di individuare i vari segnali operativi tramite l’incrocio grafico delle due medie.

Quando le più medie mobili più veloci incrociano al rialzo quelle più lente viene generato un segnale di acquisto. Quindi compriamo il nostro asset

Altresì quando la lenta viene tagliata al ribasso da quella veloce, avremo un suggerimento di vendita. Andremo quindi a vendere il nostro asset scelto.

analisi tecnica
come funziona il grafico delle medie mobili
Prova la strategie delle Medie Mobili utilizzando la demo di Etoro

La media mobile ed il MACD

Utilizzare due medie mobili è anche alla base dell’MACD ( Moving Average COnvergence/Divergence).

Questa tipologia di media è un oscillatore complesso, che ha il vantaggio di cercare di limitare le soggettività degli analisti.

L’utilizzo di queste tipologie di medie mobili fornisce importanti indicazioni, soprattutto quando operiamo su mercati a tendenza definita, ma può anche generare false indicazioni se lo si utilizza in mercati che si muovono lentamente.

Uno dei problemi principali quando si utilizzano queste medie mobili è dato dall’ampiezza del dominio.

Infatti, non esiste un valore assoluto, così come non è mai certa la priorità di una media mobile rispetto ad un’altra.

Questo vuol significare che non si può mai rimuovere la soggettività delle decisioni che ogni broker deve prendere.

È indubbio che le medie mobili forniscono un grande vantaggio rispetto le decisioni degli operatori, ai quali rimane sempre l’onere di capire quale media applicare, quale periodo di riferimento prendere e soprattutto come interpretare al meglio tutti i dati forniti dalle nostre proiezioni.

Andiamo a vedere quali sono Le principali medie mobili

Vediamo ora più nello specifico, le principali medie mobili tra gli indicatori trading forniti dalle varie piattaforme di investimenti on-line, a supporto di tutti i trader.

Tutte le medie mobili che vedremo sono anche previste e messe a disposizione per tutti gli utilizzatori dalla piattaforma EToro. Tali strumenti possono essere utilizzati sia in modalità operativa, che tramite la funzione demo.

Questo al fine di dare la possibilità di prendere confidenza con tali strumenti, senza rischiare nulla, non utilizzando denaro reale ma solo virtuale.  

Tenete comunque sempre presente che tutti i prodotti di trading offerti nelle varie piattaforme, comportano un alto livello di rischio, compresa la possibilità di incorrere in perdite.

Gli strumenti CFD sono strumenti complicati che non garantiscono guadagni certi. Tieni sempre a mente questa indicazione, soprattutto quanto utilizzi le piattaforme di investimento.

Tra l’altro le varie informazioni fornite in questo articolo, non sono consigli di trading diretto, ma esclusivamente indicazioni su come utilizzare le demo dimostrative dei vari strumenti.

Bande di Bollinger

Questo indicatore chiamato Bande di Bollinger utilizza una media mobile di venti giorni come linee centrali.

La linea funge da media mobile, e le fasce che di pongono sopra o sotto la media mobile, tracciano la larghezza della deviazione standard.

Bande di Bollinger
le media mobile con l’analisi di bollinger

Queste linee fungono da media mobile esponenziale e variamo con l’aumento o la diminuzione della volatilità.

Più le bande sono tra loro vicine, più bassa è la percezione di volatilità del titolo. Maggiore invece è la distanza tra le bande, è più il titolo aumenta la sua volatilità.

Questo è un indicatore molto diffuso tra i professionisti del settore, in quanto ritenuto tra i più affidabili.

Media mobile esponenziali (EMA)

Questa è una altra tipologia di media mobile di tipo semplice, che da più peso a dati recenti, monitorando informazioni più in tempo reale.

Media mobile esponenziali (EMA)
la media mobile esponenziale

In genere viene utilizzata abbinata ad altri indicatori così da ampliare meglio la valutazione delle oscillazioni di prezzo.

Possono avere anche tempistiche differenti: 12 e 26 giorni, o come indicatori di tendenze a lungo termine se utilizzate con fascia di 50 e 200 giorni.

Rintracciamento di Fibonacci

Questo indicatore è stato creato per studiare come un titolo si muoverà sul mercato contro la sua attuale tendenza.

Il termine rintracciamento, si utilizza quando il mercato sperimenta un calo temporaneo chiamato anche ritiro.

Rintracciamento di Fibonacci
I numeri di fibonacci

I vari trader lo utilizzano molto per capire quando un’azione aumenterà o diminuirà il suo valore, interpretando i valori rappresentati dal grafico ed evidenziati da tutta una serie di numeri chiamati appunto “numeri di Fibonacci”.

Le Nuvole di Ichimoku tra le medie mobili

Altro indicatore molto utilizzato dai trader e molto utile per indentificare le tendenze dei mercati mostrando i livelli di sostegno e resistenza di un titolo, cercando di identificare i futuri livelli.

Nuvole di Ichimoku tra le medie mobili
le nuvole di Ichimoko tra le medie mobili

Pure qui entrano in gioco le bande o nuvole del grafico.

Se il colore della nuvola è sul verde, questo significa che i nostri titoli sono in fase di rialzo. Viceversa, se la nuvola è sul rosso, il nostro mercato avrà una tendenza al ribasso.

Questo indicatore trading va’ oltre il valore del prezzo attuale, e di solito tende a fornire indicazioni a circa un mese rispetto la tendenza del nostro asset.

Medie Mobili di convergenza e divergenza (MACD)

Questa tipologia e una delle più utilizzateda parte degli analisti.

L’MACD è un indicatore che rileva i cambiamenti della forza dei mercati mettendo a confronto due medie mobili e si compone di una serie di elementi che interagiscono tra di loro.

Questo aiuta molto gli operatori, rilevando possibilità di acquisto o vendita di un determinato titolo.

MACD e le medie mobili
Le medie mobili MACD tra le più utilizzate

Quando parliamo di convergenza, vuol dire che le medie mobili si stanno unendo e la quantità di moto è in diminuzione.

Se abbiamo medie mobili divergenti significa che la quantità di moto è in aumento.

Altro importante elemento caratteristico di questo indicatore, è che è in grado di mostrare i volumi del nostro titolo, identificando quanto interesse e movimento, quel titolo sta’ sviluppando.

Indice di resistenza relativa (RSI)

Questo indice misura la forza relativa rispetto al suo storico dei prezzi. Fluttua tra i valori di 0 e 100 registrando il prezzo di un asset rispetto allo storico dei prezzi dello stesso titolo.

medie mobili e indicatore rsi
le medie mobili e l’indice di resistenza

Registra la fluttuazione dei prezzi del nostro asset sul grafico RSI.

Se il valore scende sotto i 30, significa che abbiamo un titolo ipervenduto.

Se supera i 70 significa che è ipercomprato.

Oscillatore stocastico (RSI) e medie mobili

L’oscillatore stocastico è un indicatore molto utilizzato e il suo scopo è quello di creare il maggior numero di segnali di ipercomprato o ipervenduto, rispetto all’indicatore di forza relativa.

Oscillatore stocastico (RSI) e medie mobili
l’oscillatore RSI tra le medie mobili

Questo avviene tramite una tempistica ben definita, dove si cerca lo slancio e la forza della tendenza.

Utilizza una scala da 0 a 100 ed in base a dove ci troviamo nel grafico, possiamo capire le fasi di ipercomprato o ipervenduto. Infatti, capire quando un asset si trova in una di queste due fasi, ci aiuterà a capire e valutare quale operazione intraprendere in fase di negoziazione.

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Supporto e resistenza

L’ultimo indicatore di medie mobili che vediamo è chiamato supporto e resistenza, ed è uno di quelli più utilizzato per formulare analisi tecniche.

È un indicatore grafico, che ha la necessità di essere aggiornato manualmente dal trader. Infatti, è necessario tracciare supporti e resistenze sul grafico del prezzo con lo scopo di monitorarli costantemente al fine di prevederne gli sviluppo futuri.

supporti e resistenze
supporto e resistenza

In pratica queste medie mobili identificano aree limite del prezzo al fine di indentificare i segnali del trading e la loro affidabilità nel tempo.

Conclusioni

Come abbiamo visto, le medie mobili disponibili nei vari siti sono tante e tutte quelle che abbiamo presentato sono disponibili gratuitamente.

Anche gli utilizzatori della piattaforma EToro possono trovare all’interno del sito tutti gli strumenti presentati, con molte indicazioni su come utilizzarli al meglio.

In conclusione, ricordiamo che per migliorare le analisi di un determinato asset, non basta solo monitorare i valori economici, ma è necessario utilizzare qualcuno degli indicatori trading consigliati, al fine di migliorare i nostri investimenti.

Ricordiamo infine, che le medie mobili non sono infallibili in quanto lavorano sulle probabilità e sull’analisi dei dati che ha sempre un’alea di incertezza.

Quindi il miglior modo di investire è utilizzare le medie mobili, in abbinamento ad un buon ventaglio di titoli ed asset con i quali investire, che rimane la base per ogni investimento oculato. 

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